Opérations sur les Variables aléatoires

L'écart-type d'une variable aléatoire numérique est la racine carrée de la variance

Ce nombre s'exprime dans la même unité que X.

Si a et b sont deux réels quelconques, E(a.X + b) = a.E(X) + b, et V(aX + b) = a.V(X).

Si X et Y sont deux variables numériques quelconques, E(X +Y) = E(X) + E(Y) et E(X.Y) = E(X).E(Y)

Si X et Y sont deux variables numériques indépendantes, c'est-à-dire telles que la connaissance de la réalisation d'un événement lié à l'une d'entre elles ne modifie pas les probabilités de réalisation d'événements liés à l'autre, alors V(X + Y) = V(X) + V(Y).

Il n'y a pas de formule analogue pour V(X.Y).

FondamentalA retenir

On utilise fréquemment des données sur une période différente de celle sur laquelle les observations ont été réalisées.

Si Y=a.X, alors V(Y)=a.V(X) et E(Y)=a.E(X)